Apa itu Perdagangan Kuantitatif?
Perdagangan kuantitatif adalah strategi perdagangan berbasis software komputer yang menggunakan model dan perhitungan matematis untuk menilai pola dan tren pergerakan dan perilaku saham dengan tujuan untuk memilih saham yang undervalued pada saat yang tepat dan melakukan eksekusi perdagangan yang menguntungkan. Ini biasanya didasarkan pada input seperti harga dan volume di mana mereka diperdagangkan. Saham paling sering tidak memiliki pola tetap dan memiliki pola siklus dimana teknik perdagangan kuantitatif membantu dalam menguangkan tren tersebut.
Tujuan utama di balik ini adalah untuk memilih saham yang harganya di bawah harga dan untuk menemukan aset yang dihargai di atas nilai sebenarnya. Ini menghilangkan intervensi manusia dari pengambilan keputusan investasi. Alasan untuk menjadi model berbasis program komputer mungkin mengambil tren di mana pikiran manusia mungkin terlewat.
Strategi perdagangan kuantitatif di zaman modern, juga digunakan oleh investor ritel.
Penjelasan
Model perdagangan kuantitatif memiliki harga dan volume sebagai input inti mereka untuk pembangunan model matematika.
Metode perdagangan ini memiliki model statistik algoritmik dan kompleks. Mereka adalah tujuan perdagangan yang bergerak cepat dan berjangka pendek. Pedagang kuantitatif lebih ahli dengan alat numerik seperti rata-rata bergerak adalah salah satu alat statistik. Para pedagang memanfaatkan teknologi, model matematika dan statistik untuk membuat strategi perdagangan yang tajam. Pedagang kuantitatif mengambil strategi perdagangan dan membangun model matematika berdasarkan data historis.
Model tersebut kemudian diuji dan dievaluasi. Jika model tersebut memberikan hasil, model tersebut kemudian digunakan untuk modal nyata dan perdagangan pasar. Pengoperasian model ini analog dengan prakiraan iklim, di mana teknik probabilistik digunakan berdasarkan data historis untuk memprediksi cuaca. Metode yang sama digunakan oleh pedagang untuk memasarkan data untuk membuat keputusan investasi.
Contoh Perdagangan Kuantitatif
Misalkan Bob menjalankan dana XYZ. Dia menggunakan sistem algoritmik untuk memilih dan memilih saham.
- Sistem memindai lebih dari 50 variabel dalam lima kategori yaitu momentum, nilai, pendapatan, dan volume untuk memilih dan memilih saham.
- Sistem memberi nilai pada setiap variabel, dan Bob memilih variabel dengan peringkat tertinggi.
Komponen Perdagangan Kuantitatif
Ini secara luas terdiri dari empat komponen utama.
# 1 - Identifikasi Strategi
Ini dimulai dengan menemukan strategi, memanfaatkan peluang pasar, dan mempersempit frekuensi perdagangan. Setiap rencana perdagangan kuantitatif dimulai dengan periode penelitian yang ekstensif. Prosesnya termasuk merancang strategi, menilai apakah strategi tersebut sesuai dengan rangkaian strategi saat ini, dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk menguji strategi dan mencoba meningkatkan strategi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan mengurangi risiko.
Seorang investor ritel harus menentukan kebutuhan modalnya dan bagaimana biaya transaksi akan mempengaruhi keputusannya. Berbagai forum publik menyediakan strategi perdagangan yang menguntungkan. Ada berbagai sumber di mana hasil perdagangan, termasuk biaya transaksi, tersedia. Tulisan kuantitatif membahas berbagai strategi perdagangan secara mendalam. Majalah perdagangan mengungkapkan strategi yang dirancang oleh fund house.
# 2 - Pengujian Kembali Strategi
Backtesting bertujuan untuk memberikan bukti bahwa teknik yang digunakan menguntungkan bila digunakan pada data historis dan data luar sampel. Ini memberikan bukti tentang bagaimana strategi akan bekerja di pasar yang sebenarnya. Backtesting bukanlah bukti konklusif tentang seberapa sukses strategi tersebut. Ini tunduk pada banyak bias yang dapat dihilangkan sejauh mungkin. Faktor lain dari backtesting dalam backtesting termasuk ketersediaan catatan historis, biaya transaksi yang terlibat, dan menentukan metode backtesting yang sesuai. Setelah strategi diputuskan, diperlukan pengumpulan catatan sejarah untuk melakukan pengujian. Ada banyak sumber data yang sama. Biayanya bervariasi berdasarkan kualitas data.
# 3 - Sistem Eksekusi
Sistem eksekusi adalah cara satu set perdagangan yang dihasilkan oleh strategi perdagangan dieksekusi. Eksekusi perdagangan mungkin semi-manual atau otomatis. Perhatian utama saat merancang sistem eksekusi adalah antarmuka dengan perantara dan minimalisasi biaya transaksi. Jalur yang ideal adalah mengotomatiskan mekanisme eksekusi satu perdagangan. Ini memungkinkan Anda untuk fokus pada penelitian dan menjalankan strategi dengan frekuensi yang lebih tinggi.
# 4 - Manajemen Risiko
Masalah terakhir dalam perdagangan kuantitatif adalah manajemen risiko. Ini termasuk bias seperti risiko teknologi, risiko broker yang merupakan kebangkrutan broker. Singkatnya, ini mencakup segala kemungkinan yang dapat menghambat perdagangan.
Bagaimana Menjadi Trader Kuantitatif?
Seorang Trader Kuantitas Potensial harus memiliki keterampilan dan alat yang tepat sebelum memasuki perdagangan kuantitatif. Latar belakang yang kuat di bidang keuangan, matematika, dan pemrograman komputer adalah beberapa prasyarat bagi calon untuk menjadi pedagang kuantitatif.
Keuntungan
- Tujuan perdagangan adalah untuk menghitung kemungkinan perdagangan yang menguntungkan.
- Ini memungkinkan pemantauan, analisis, dan pengambilan keputusan perdagangan yang efektif pada sekumpulan saham tertentu.
- Metode perdagangan kuantitatif meningkatkan keputusan perdagangan yang efektif melalui penggunaan algoritma komputer untuk menganalisis dan membuat keputusan perdagangan yang menguntungkan.
- Itu menyingkirkan emosi ketakutan dan keserakahan dan mendorong keputusan rasional, tidak meninggalkan hal-hal yang diduga atau kebetulan.
Kekurangan
- Pasar keuangan tidak stabil, membutuhkan model algoritmik untuk berkembang secara konsisten.
- Kebanyakan model Kuantitatif menguntungkan hanya untuk jenis pasar atau kondisi tertentu di mana model itu dibuat. Mereka perlu dikembangkan kembali karena kondisi pasar berkembang dari waktu ke waktu.
Kesimpulan
Perdagangan kuantitatif memiliki teknologi sebagai landasannya. Ini memungkinkan eksekusi perdagangan yang lebih cepat dan menguntungkan. Namun, mengikuti model kuantitatif secara membabi buta mungkin merupakan tindakan yang bodoh.
