Definisi Korelasi Positif
Korelasi Positif adalah hubungan positif antara dua variabel dimana pergerakan variabel saling terkait secara positif dan oleh karena itu jika satu variabel naik dan variabel lainnya juga ikut naik, begitu pula sebaliknya.
Penjelasan
- Ini adalah sejauh mana dua variabel bertindak serupa. Misalkan ada korelasi positif katakanlah 1 antara dua variabel. Maka itu berarti bahwa kedua variabel tersebut bertindak dengan cara yang persis sama. Jika yang satu naik 10%, yang lain juga naik 10% dan sebaliknya.
- Korelasi +0,5 berarti jika satu variabel naik 10%, variabel lain naik 5%. Jadi itu memberi kita tingkat ketergantungan satu variabel dengan variabel lainnya. Ini sangat penting dalam memprediksi krisis keuangan dan menentukan harga saham. Itu berasal dari kovarian.
- Kovarian memberikan arah Hubungan Linear antara dua variabel. Kovarian dapat mengambil nilai positif dan negatif.
- Katakanlah Kovarian antara variabel X dan Y adalah 1000, dan Kovarian antara variabel M dan K adalah 2000. Dengan melihat 1000 dan 2000, Anda dapat mengatakan bahwa XY dan MK berhubungan positif. Artinya, kalau ada yang naik, maka yang lain juga ikut naik, tapi tidak bisa dikatakan bahwa hubungan antara MK lebih kuat dua kali lipat dari hubungan antara XY. Jadi kovarian hanya memberikan arah. Korelasi adalah bentuk standar dari Kovarian, yang dibatasi antara +1 hingga -1. Ini memberi arah dan kekuatan.
COV (X, Y) = Kovarian antara X dan Y
- SDX = Deviasi Standar X
- SDY = Deviasi Standar Y
Jenis
Terutama ada tiga jenis korelasi positif -
# 1 - Korelasi Kuat (+1.0)
Ketika satu variabel bergerak dalam satu arah, maka variabel lain juga bergerak ke arah yang sama persis dalam derajat yang sama, maka itu adalah kuat. Rentangnya dari Lebih dari "+0.8" hingga "+1.0". Korelasi +1 menunjukkan bahwa variabel berkorelasi positif sempurna. Berarti jika satu variabel bergerak sebesar 10%, maka variabel lain juga akan bergerak sebesar 10% searah. Jadi itu memberi kekuatan dan arah.
# 2 - Korelasi Sedang (+0.5)
Ketika satu variabel bergerak dalam satu arah, maka variabel lain juga bergerak ke arah yang sama, namun derajatnya tidak sama. Katakanlah satu saham naik 10%, dan saham lain naik 5%, maka kedua saham itu bergerak ke arah yang sama, tapi besarannya tidak sama.
# 3- Korelasi Rendah (+0.2)
Di sini kedua variabel bergerak ke arah yang sama, tetapi derajatnya sangat berbeda. Jika satu variabel memberikan pengembalian 10%, maka variabel lain dapat memberikan pengembalian 2%. Jadi melihat ini, seseorang mungkin hanya memprediksi bahwa mereka akan bergerak ke arah yang sama, tetapi pergerakannya sangat kecil untuk didapat darinya.
Contoh Korelasi Positif
Di bawah ini adalah contoh untuk memahami konsep dengan lebih baik -
Contoh 1
Ketika harga bensin naik, permintaan perawatan listrik meningkat. Jadi setiap kali terjadi kenaikan harga bensin ditemukan bahwa permintaan mobil listrik mengalami peningkatan, misalkan korelasi kedua produk tersebut adalah +0.8
Contoh # 2
Korelasi antara saham dan pasar diukur dengan Beta di Keuangan. Jika suatu saham memiliki beta 1, maka artinya jika pasar rata-rata memberikan return 10%, maka saham tersebut juga akan memberikan return 10%. Jadi bergerak persis seperti pasar.
Jika saham dengan Beta 1 ditambahkan ke portofolio yang mereplikasi Indeks Saham, maka risiko portofolio tidak akan berubah. Jika saham dengan Beta 0,5 ditambahkan, maka risiko keseluruhan portofolio akan berkurang karena saham tersebut kurang berisiko dibandingkan pasar. Demikian pula, Saham dengan Beta lebih dari 1 akan meningkatkan risiko portofolio secara keseluruhan.
Contoh # 3
Secara empiris ditemukan bahwa ketika PDB suatu negara meningkat, maka permintaan barang mewah juga meningkat. Jadi baik permintaan barang Mewah dan PDB memiliki Korelasi positif.
Contoh # 4
Harga Obligasi Berkorelasi positif dengan Tingkat Kupon. Jika Tingkat Kupon suatu Obligasi tinggi, maka harganya juga akan tinggi karena obligasi memberikan kupon yang lebih tinggi, sehingga obligasi akan lebih menarik di pasar, dan harganya juga akan mulai naik mengabaikan risiko obligasi.
Contoh # 5
Saat Ekspor negara tertentu meningkat, permintaan mata uang dalam negeri di pasar mata uang internasional meningkat karena orang akan membutuhkan mata uang dalam negeri Anda untuk melakukan pembayaran atas barang yang dibeli dari negara Anda. Jadi, mata uang Rumah mulai menguat. Ini adalah Korelasi Positif antara mata uang dan Ekspor.
Korelasi Positif vs Korelasi Negatif
Korelasi positif menunjukkan pergerakan linier positif variabel ke arah yang sama. Jika satu saham meningkat dan saham lain juga ikut meningkat, maka itu adalah korelasi positif. Korelasi negatif adalah ketika kedua variabel bertindak berlawanan arah. Jika satu saham naik dan saham lainnya turun, maka menunjukkan Korelasi Negatif. Korelasi positif dan negatif ditemukan di banyak komoditas, saham, dan instrumen keuangan lainnya
Kesimpulan
Korelasi Positif adalah ukuran yang sangat penting yang membantu kita memperkirakan tingkat hubungan linier positif antara dua variabel. Ini adalah ukuran terpenting yang digunakan oleh investor dan manajer investasi untuk meningkatkan atau menurunkan risiko dalam portofolio. Ini membantu kami untuk memprediksi banyak penurunan keuangan sebelumnya. Jika pasar tertentu berhubungan positif dengan PDB, dan jika PDB turun, maka dapat diprediksi bahwa pasar juga akan turun. Jadi, melacak korelasi antar variabel akan membantu kita memahami pergerakan satu variabel terhadap variabel lainnya.
