Definisi Korelasi Negatif
Dalam istilah awam, Korelasi Negatif adalah hubungan antara dua variabel. Mereka adalah bagian dari fungsi di mana variabel dependen dan independen bergerak ke arah yang berbeda dalam hal nilai. Misalnya, jika variabel independen meningkat maka variabel dependennya menurun, begitu pula sebaliknya.
Korelasi negatif dapat digambarkan dengan koefisien korelasi bila nilai korelasi ini antara 0 dan -1. Besarnya korelasi negatif sempurna adalah -1. Kekuatan korelasi antar variabel bisa berbeda-beda. Misalnya, dua variabel, x dan y berkorelasi -0,8. Artinya, jika x bertambah 1 unit, y akan berkurang 0.8. Sekarang pertimbangkan bahwa korelasi negatif antara variabel-variabel ini adalah -0,1. Dalam hal ini, setiap perubahan satuan nilai variabel x akan menghasilkan selisih 0,1 satuan hanya pada biaya variabel y.
Memahami Korelasi Negatif
Untuk lebih memahami Korelasi Negatif, kita perlu memiliki pemahaman dasar tentang korelasi juga. Korelasi adalah alat statistik yang mengukur derajat hubungan antara dua fungsi yang berbeda. Misalnya berat badan dan tinggi badan seseorang. Umumnya, seiring bertambahnya tinggi badan, nilai orang tersebut juga meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara tinggi dan berat badan karena semakin meningkat satu variabel maka variabel lain juga ikut bertambah. Tetapi korelasinya negatif jika kedua variabel bergerak berlawanan arah - misalnya, ketinggian dari permukaan segel dan suhu. Saat ketinggian meningkat, suhu menurun.
Rumusnya memberikan korelasi:
Sini,
- r = koefisien korelasi;
- = Rata-rata variabel X;
- = Rata-rata variabel Y
Penataan ulang memberi kita rumus ini:
Korelasi dapat mengambil nilai antara -1 sampai 1. Tanda negatif menunjukkan korelasi negatif, sedangkan tanda positif menunjukkan korelasi positif. Korelasi nol berarti tidak ada hubungan antara kedua variabel.
Mengapa Korelasi Negatif Penting?
- Manajemen Portofolio : Korelasi banyak digunakan dalam pengelolaan portofolio. Seringkali dikatakan bahwa portofolio harus beragam. Ini harus terdiri dari beberapa investasi yang melibatkan risiko dan pengembalian yang berbeda. Jika kita memiliki jenis sekuritas yang sama dalam portofolio kita, peristiwa besar siapa pun akan memengaruhi tidak hanya satu sekuritas tetapi seluruh portofolio. Untuk tujuan itu, kami menemukan korelasi antara return sekuritas. Deposito dengan korelasi positif sempurna tidak boleh dibeli bersama. Untuk mendiversifikasi portofolio, sering kali, taruhan dengan korelasi negatif ditambahkan. Perhatikan contoh saham maskapai penerbangan dan harga minyak yang telah dibahas di atas. Jika portofolio memiliki saham energi, manajemen dapat mempertimbangkan untuk membeli saham maskapai penerbangan untuk melindungi nilai dari penurunan harga minyak.
- Ekonomi : Banyak tren yang terkait dengan ekonomi melibatkan korelasi negatif. Hubungan antar pergerakan ini dapat bermanfaat untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi. Misalnya pengangguran dan belanja konsumen. Adapun pengeluaran meningkat, pengangguran menurun (umumnya).
Contoh Korelasi Negatif di Kehidupan Nyata
- Harga minyak dan saham perusahaan penerbangan: Minyak merupakan bahan mentah utama bagi perusahaan penerbangan. Ketika harga minyak naik, profitabilitas mereka mulai menurun, yang tercermin dari harga saham mereka juga. Karenanya, mereka menunjukkan korelasi negatif
- Pasar saham dan harga emas (seringkali, tidak selalu): Emas selalu bertindak sebagai pilihan investasi alternatif bagi investor ekuitas. Jadi, setiap kali pasar saham terlihat sedang menurun, investor tertarik untuk berinvestasi dalam emas dan dengan demikian, harga emas mulai meningkat
Contoh Praktis Korelasi Negatif
Misalkan dua saham telah memberikan imbal hasil sebagai berikut setiap tahun pada periode 2011-16:
Mempertimbangkan return saham dari saham pertama sebagai variabel 'x' dan saham kedua sebagai 'y.'
Perhitungan variabel xy
Perhitungan variabel X 2
Perhitungan variabel Y 2
Jumlah
Perhitungan koefisien korelasi (r)
- = ((6 * 14311) - (247 * 376)) / (((6 * 11409) - (247 2)) 0,5 * ((6 * 247160- (376 2)) 0,5)
- = Koefisien Korelasi (r) = -0,97608
Lihat lembar excel yang diberikan di atas untuk perhitungan rinci.
Nilai koefisien korelasi yang negatif menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut berkorelasi negatif.
Kesimpulan
Kadang-kadang, mungkin ada faktor lain yang terlibat yang menyebabkan variabel berperilaku dengan cara tertentu. Dalam contoh yang dibahas di atas, dapat disimpulkan bahwa ketika x bertambah, y berkurang. Tetapi keliru untuk menganggap bahwa kenaikan 'x' menyebabkan 'y' menurun karena mungkin saja kedua perusahaan yang bersangkutan terlibat dalam bisnis yang sama sekali berbeda dan terkena dampak kondisi ekonomi yang berbeda.
Jadi, korelasi harus digunakan hanya untuk menentukan penyebab. Para eksekutif dapat menggunakannya untuk memahami hubungan antar variabel, seperti permintaan pasar dan belanja konsumen, yang sudah ada sebagai bagian dari analisis. Tetapi ini tidak boleh digunakan untuk menyelidiki perubahan dalam satu variabel karena variabel lain karena akan selalu ada banyak faktor yang mempengaruhi hubungan itu. Misalnya, belanja konsumen di pasar dan pendapatan perusahaan FMCG. Mereka mungkin menunjukkan korelasi positif, tetapi mungkin saja pendapatan perusahaan itu meningkat karena beberapa alasan lain seperti peluncuran produk baru atau ekspansi ke ekonomi yang sedang berkembang.
