Basel II (Definisi, Ikhtisar) - Tiga Pilar Basel 2

Apa itu Basel II?

Basel II adalah peraturan kedua tentang Persyaratan Modal Minimum, Tinjauan Pengawasan, dan disiplin dan pengungkapan Peran dan Pasar dan dibuat untuk Bank Internasional oleh Komite Basel tentang Pengawasan Bank untuk menjaga lingkungan perbankan yang transparan dan bebas risiko.

Penjelasan

Sistem perbankan sangat bergantung pada kepercayaan. Investor hanya bisa mendapatkan kepercayaan jika mereka tahu bahwa uang mereka dijamin. Norma Basel II dirancang sedemikian rupa sehingga terdapat regulasi yang mencegah bank mengambil risiko sendiri dan tidak menghargai uang deposan. Model bisnis bank mana pun adalah menerima simpanan dalam bentuk tabungan atau simpanan tetap dan menggunakan modal ini untuk mengeluarkan pinjaman kepada individu atau bisnis. Jadi fokus utama regulator harus memeriksa berapa arus masuk vs arus keluar modal. Norma Basel 2 fokus pada persyaratan modal minimum bank serta pada bidang lain.

Tujuan Basel II

• Untuk menghemat uang investor jika terjadi risiko, bank harus menyisihkan modal berdasarkan aset yang mereka miliki. Aset bank adalah investasi yang dilakukan bank, seperti pemberian pinjaman. Tujuan Basel 2 adalah untuk memastikan bahwa bank melakukan analisis risiko yang menyeluruh atas aset yang mereka rencanakan untuk diinvestasikan. Jadi modal harus dialokasikan dengan mempertimbangkan faktor risiko yang terlibat dalam aset.
• Sebelumnya, tujuan Basel adalah membuat bank hanya berkonsentrasi pada risiko kredit individu atau organisasi tempat bank mengeluarkan pinjaman. Nah seiring dengan risiko kredit, bank juga harus berkonsentrasi pada risiko operasional dan pasar.
• Persyaratan pengungkapan bank telah ditingkatkan yang akan membantu pelaku pasar untuk menghitung sendiri, apakah bank mempertahankan modal yang tepat sesuai aset mereka. Tujuannya untuk membuat segala sesuatunya terbuka, sehingga jika ada yang terlewat oleh regulator, maka peserta lain bisa mengetahuinya.

Pilar Basel II

Pilar BASEL II adalah Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Supervisory Review, dan peran serta disiplin dan pengungkapan pasar.

# 1 - Persyaratan Modal Minimum

Persyaratan modal sebelumnya didasarkan pada aset yang dimiliki bank. Setiap aset tidak sama, berdasarkan risiko. Jadi kalau dipikir secara praktis, jika bank memegang aset yang sangat berisiko dan aset yang sangat aman. Haruskah cadangan modal tetap sama untuk kedua aset? Tidak. Ini harus lebih tinggi untuk aset berisiko dan lebih rendah untuk aset yang kurang berisiko. Jadi pilar ini memastikan bahwa bank menghitung aset berdasarkan risiko yang disebut juga sebagai aset tertimbang menurut risiko. Sekarang bank tidak hanya akan mempertimbangkan risiko kredit, tetapi juga risiko operasional yang terkait dengan aset dan memutuskan kebutuhan modal. Sesuai Basel 2, persyaratan modal minimum adalah 8% dari aset tertimbang menurut risiko.

# 2 - Review dan Peran Pengawas

Peraturan tidak ada gunanya jika pengawasan yang tepat tidak dilakukan. Sesuai Basel II, tugas utama pengawas adalah memastikan bahwa bank telah menutupi modal yang cukup yang akan menangani risiko operasional, kredit dan pasar dari aset yang telah diinvestasikan oleh bank. Sehingga pengawas dapat melakukan intervensi dalam sehari-hari. operasi untuk memastikan bahwa modal tidak jatuh ke ambang batas yang diinginkan. Peran review dari supervisor harus sangat kuat dan harus selalu berusaha untuk menjaga modal di atas level yang disyaratkan.

# 3 - Disiplin dan Pengungkapan Pasar

Saat ini pasar sangat disiplin. Ada pelaku pasar yang terinformasi yang mengetahui dengan baik tentang persyaratan minimum modal oleh bank. Jadi jika suatu saat bank turun di bawah tingkat kebutuhan modal yang diinginkan, maka pelaku pasar dapat mengidentifikasinya dengan pengungkapan yang dilakukan oleh bank. Jadi ini membantu investor untuk membuat keputusan yang tepat. Basel 2 telah menyatakan bank untuk melakukan pengungkapan secara penuh dan tepat waktu.

Pengaruh Basel II

Tujuan utama BASEL II adalah membuat sektor perbankan ekstra hati-hati dalam menangani aset berisiko tinggi. Karena persyaratan modal sekarang didasarkan pada aset tertimbang menurut Risiko, maka bank harus mengenakan biaya tambahan saat memberikan pinjaman kepada individu / bisnis dengan peringkat yang lebih rendah. Jadi sekarang akan sangat sulit untuk mengumpulkan uang dari bisnis yang berisiko. Deposan akan lebih percaya diri di sektor perbankan dan mereka akan mulai menabung lebih banyak daripada menghabiskan. Ini akan semakin meningkatkan basis modal sektor perbankan.

Basel 2 vs Basel 3

• Basel 3 dibangun di atas Basel 2. Jadi area di mana para pembuat peraturan berpikir bahwa lebih banyak kehati-hatian harus dilakukan, area tersebut dibuat lebih ketat. Persyaratan modal bahkan lebih ketat dibandingkan dengan BASEL 2.
• Basel 3 sedang mempertimbangkan peringkat kredit aset yang bank rencanakan untuk diinvestasikan untuk mengatur hubungan antara risiko pasar dan risiko aset.
• Rasio Modal sangat penting untuk mengetahui status modal bank. Basel 3 telah memperketat persyaratan Rasio Modal.
• Modal bank yang disimpan pada saat-saat berisiko dibagi menjadi modal Tier 1 Common Equity, Tier 1 Capital dan Tier 2 capital.
• Persyaratan keseluruhan modal yang terdiri dari ketiga segmen adalah 8% di Basel 2, tetap sama. Perubahan tersebut dilakukan di dalam modal Common Equity Tier 1 dan modal Tier 1.
• Modal Inti Ekuitas Tingkat 1 minimum berubah dari 4% menjadi 4,5% dan modal Tingkat Minimum berubah dari 4% menjadi 6%.

Keuntungan Basel II

• Ini telah membantu sektor perbankan menjadi lebih aman karena norma persyaratan modal yang ketat.
• Pengawasan yang ketat telah membantu banyak bank untuk tidak menyimpang dari ketentuan modal minimum yang ditetapkan. Praktik ini telah membantu bank menyelamatkan diri dari skenario terburuk.
• Persyaratan pengungkapan telah membantu sektor perbankan menjadi lebih transparan dan memungkinkan investor dari seluruh dunia untuk membuat keputusan yang tepat.

Kekurangan Basel II

• Kepentingan tidak ada pada rasio modal yang sangat penting yang membantu memprediksi kekurangan.
• Persyaratan modal minimum tidak ditetapkan mengingat hasil yang ekstrim. Dalam kasus krisis ekstrim, bahkan peraturan BASEL II tidak dapat menyelamatkan bank. Jika bank telah berinvestasi terlalu banyak pada aset berisiko dan seluruh pasar turun, maka cadangan modal tidak akan berguna. Akan ada bank run.

Kesimpulan

Norma Basel II dikembangkan untuk membuat sektor perbankan lebih terjamin. Seluruh sektor keuangan harus memahami bahwa semuanya bergantung pada kepercayaan. Jadi, praktik terbaik tidak boleh hanya diikuti jika dibuat sebagai aturan. Bank harus selalu mencoba mengikuti praktik terbaik dan berinvestasi pada aset yang tidak terlalu berisiko. Bank menangani uang orang lain, sehingga tanggung jawab harus ada.